Liste des Actuaires ESSEC


Diplômé(e) en  Nom Prénom      Titre du Mémoire d'Actuariat      Poste Actuel 
    2018      HÉBERT Félix  Confidentiel   Consultant Tarification P&C
Actuaris

2017  LERNOUT Marine Confidentiel  Global Markets Analyst
Deutsche Bank
 2017  XU Yunjing Confidentiel 
 Modelling & Valuation 
Risk Management - Risk Manager
AXA
 2017 PIERROT Quentin      Etude de la Performance de la Gestion à Horizon dans le  cadre de l'Épargne RetraiteAnalyste - Actuarial
& Insurance Solutions
 Deloitte Luxembourg
 2017 FRANCISCO   MIGUÉLEZ  
 Juan-José 
Support Vector Machines: Machine Learning, the SVM algorithm and applications in Health Insurance Pricing
Quantitative Analyst / xVA &  Counterparty Model Risk 
Bank of  America Merrill Lynch
 2017  BOUBLIL AudreyConfidentiel 
Chargée d’études actuarielles IARD,Global Graduate Program
AXA France
2016 POTTIER Dorian Solvabilité II pour les banques: Une comparaison des normes Solvabilité II et Bâle III 
Actuaire 
Ernst & Young (EY)
2016 LACAZE Christelle L’analyse des conséquences de la réglementation ORSA sur l’exercice de l’activité d’assurance
Experte Assurance Internationale 
ACPR Banque de France
2016 FAUCHET Gabriel  Profil Bancaire et Risque en assurance Automobile  
Chargé d'Etudes Actuarielles 
Direct Assurances 
 2015 ZANON Eleonore  Projection du compte de résultat d'une compagnie d'assurance argentine en local GAAP dans un contexte de croissance et d'inflation à partir de technique économétriques.  
Data analyst - Asset & Liability Management 
BNP Paribas Cardif
 2015 LAPRAS Andréa  A Review of Berquist Sherman Paper: Reserving in a changing Environment  
Actuarial and Insurance Management Solutions (AIMS) - Associate
PwC
 2015 PÉRIN Raphaël Valorisation de Produits dérivés structures: Modélisation du smile de volatilité, modélisation de la structure des taux d'intérêts & Etudes complémentaires  
Chargé d'Études Techniques 
Actuariat Epargne 
Société Générale Insurance
 2015 TSAYEM FlorentinePerformance des Marchés Actions et Croissance Économique Mondiale  
 Capital Manager 
 Aviva France
 2014BRUCHET AmandineDétermination du taux et des montants prêtés  pour un viager hypothécaire à taux fixe sous contrainte de rentabilité dans le cadre juridique français
Chargée d'études actuarielles - Pôle Epargne 
AXA France
 2014 JOFFRAIN MathisVolatility in P&C reserves and Risk Margin,
an Asian Perspective

Senior Cat Modeller - Asian Market  

AXA

2013 LASSARTESSES HélèneIntérêt de l'investissement en actions protégées dans un contrat d'épargne 
Gestionnaire ALM
CNP Assurances 
2013 ROUX Guillaume Choix de la méthode de calcul du capital de solvabilité requis en assurance non vie dans le référentiel Solvabilité II 
Senior Consultant 2 
(Case Team Leader)
Roland Berger
2013 BERREBI Mickaël  Les Hedge Funds et les outils de gestion des risques: Limites des outils usuels et prise en compte du risque de liquidité dans le calcul de la Value-at-Risk Consultant Financier
& Actuaire
2012 SPEISSER Romain Evaluation du risque de pandémie et construction d'un modèle interne partiel en assurance de personnes dans le cadre de Solvabilité II 
Actuarial Consultant 
Mazars Actuariat
2012 SANDRIN Arnaud  Joint Probabilities of default:
a Cross Entropy exercise 
Manager RVMS
PwC France 
2012 BONENFANT
 Pierre- Edouard
Changements de régimes, dépendance, et allocation dynamique 
Fund Manager 
Carmignac Gestion
2011 SAUZEAU Fabrice  
 2011 DELAGE Luc  Évaluation du risque de marché d'un contrat d'épargne en euros sous Solvabilité II: formule standard et portefeuille réplicant
Directeur de cabinet 
du Directeur Général
MAIF
2010 VAROLI Emilie L'impact du Livret Epargne Orange et du compte courant sur la gestion du risque de taux global d'ING Direct France
Consultante
Périclès Actuarial
2010 GUILLOT Alexis   Tarification et couverture d'un contrat dit de Variable Annuities de type GMWB   
Directeur adjoint Institutionnel Prévoyance
PRO BTP Groupe
 2009MANSOUR Claude Stratégie  

Head of European wider peripheral government bonds trading & Executive Director

Morgan Stanley

2009 SOUIDI Sanaa  Modélisation d'un portefeuille de risques catastrophes naturelles et optimisation de sa composition 
 Actuary 
 PartnerRe SA
2009 PETEL Marin  Calibration des corrélations dans le modèle LGM 3 facteurs 
Head of APAC Risk Strategy & Local Regulatory Coordination 
BNP Paribas
2009 BUGNON Juliette   Etudes des opportunités d'investissement en assurance non-vie sur les marchés émergents 
International P&C Underwriter -Automotive GAP & Extension of Warranty 
AXA
2009 BERNAY André   
Rentabilité des actifs à long terme et risque inflation: enjeux de modélisation pour l'assurance
Secrétaire Général 
ARS Grand Est
2007 REVERT Thibaut  Application de mesures de risques pour l'évaluation des fonds propres nécessaires en assurance vieDirector 
Daiwa Securities Capital Markets
2007 PIEDJOU JAKPOU  Stéphane     Modélisation de l'évolution de la sinistralité corporelle automobile 
IRD & Hybrids Quantitative Analyst
Credit Agricole CIB
2007 LUCET Raphaël Managing Spread derivatives risks 
Financial Analyst
Moneta Asset Management 
2007 BOCCARA JérémieLa convention IRCA: bilan et perspectives  
Debt Capital Market - Corporate Origination 
Société Générale Corporate & Investment Banking - SGCIB
2006 KPEGLO
 Bendjin-Dzidula
Réforme du régime de retraite de la Banque de France  
CEO
AVAKO
2006 JACQUIER Antoine    Early Warning Systems on Credit Portfolio. Modèles de détection du risque de défaut sur des portefeuilles de crédit.
Senior Lecturer in Mathematics, Director MSc Mathematics & Finance 
Imperial College
2005 GILKES Guillaume Insurance for the poor development of a Health and Life Mutual Fund in India 
Consultant Actuaire spécialisé sur l'Afrique et les pays émergents 
& Directeur Général
Signature Immobilier
2005 FITOUSSI RomainEtudes de la technique du CPPI et des options sur fond  - Application à une problématique assurantielle de Variable Annuity
Head of Investments, Modelling 
& Financial Control
Mutex Officiel
2004  VENDE Pierre  Les couvertures indicielles en réassurance Cat:
Prise en compte de la dépendance spatiale dans la tarification  
Head of Accident, 
Health & Life - Asia Pacific
Aon Benfield
2003 GENTY Guillaume   
Les dérivés climatiques de la théorie pratique   


Regional Head of Pricing -
Life & Health
Partner Reinsurance Europe Limited
 2002 BERBIGIER VivienDémutualisation en France 
Deputy CEO 
SBI Life Insurance Co.  Ltd
 2000CHEMAMA Gregory Allocation pays - secteurs dans un cadre factoriel 
Senior Structurer
AXA Investment Managers
 1999 PICCARDI Antoine Mise en faire value d'un passif d'assurance non vie, et quelques méthodes actuarielles d'estimation de la market value margin 
Head of Actuarial
Sogelife S.A.
 1999 NEVI Laurent Les produits dérivés de crédit et leurs utilisations par les sociétés d'assurance   
      1999LEVILLAIN AmédéeDe la réassurance financière à la titrisation de l'embedded value  Co-founder & Senior Partner
Zephyrus Partners
 
 1998GAUDRON Christophe
Les protections en excédent de sinistre en réassurance des évènements naturels en France  
Directeur général adjoint 
Guy Carpenter
 1998MURCUILLAT  Bruno Option de conversion capital / rente sur des contrats d'épargnes-retraite 
Consultant Global Life Unit 
Allianz  SE
 1997PECASTAING PIERRE TatianaMise en place du risque décennal sur des produits exotiques de taux 
Senior Sales Manager for Sovereign and Supranational Entities (SSEs)
AXA Investment  Managers
 1997ALBIGOT Jean-GabrielGestion d'un portefeuille de crédit 
 Head-Risk regulatory affairs 
& rating system management
 Société Générale  
      1996RINCE NicolasSinistralité et évolution de la prime en Assurance Habitation 
Deputy CEO
La Parisienne Assurances
      1996 LEGRAIN ThomasLes problèmes de couverture chez un assureur vie, l'utilisation des produits dérivés
 Associé gérant 
Thomas Legrain Conseil 
& Fondateur
du Club de l'Audace
      1996 FAQUET Nicolas Détermination d'un capital minimum nécessaire à l'exercice de l'assurance IARD. Application au portefeuille ATO d'AXA Assurances
 Responsable de mission
 AXA
 1995MOURGUE   D'ALGUE JérômeConstruction et Gestion Actif/Passif d'un Fonds de pension à la Française 
Head of Financial Services 
& Executive Committee Member - Private Equities 
Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)
 1995 KONIN SylvestreAnalyse de la rentabilité d'un portefeuille de réassurance: allocation de fonds propres et objectifs de rentabilité par branche
Chef d'Entreprise
Actu Conseil
 1995 DUPONT Claire Gestion ACTIF/PASSIF d'un compte d'assurance à versements libres par la méthode de simulations de scénarios  
      1995 BOYER VincentEtude des indices obligataires CNO, REX et REXPSenior Structured Credit Trader at BNP PARIBAS 
 1994RAUTURIER VéroniqueRecherche des estimateurs de la volatilité dans le cadre du calcul des risques de marché
Business Product Manager
Aguila, Voyage Photo
      1994PROUST ConstanceLa rentabilité de la gestion des contrats Responsable Inventaire & Reporting
AG2R La Mondiale
      1994PANNETIER BrunoEtude d'un contrat d'assurance-vie indexé sur valeur d'un immeuble  
Chief Investment Officer
Old Park Capital Limited
      1994HUITRIC Jean-YvesModèles de courbes des taux à volatilité stochastiques dans un cadre Health Jarrow Morton  
 Vice-President 
Morgan Stanley &  Co-Limited
      1994COQUILLAUD StéphaneModèles d'évaluation pour les obligations convertibles française 
Head Risk Manager - Global Rates, FX, EM, Commodities 
& Electronic Trading
Credit Suisse
1993JOUBERT ArnaudContribution d'un modèle stochastique de prévision des taux à l'évaluation de la rentabilité d'une compagnie d'assurance vie par la démarche de l'ALM: Analyse du coût des options cachées au passif de la compagnie
 Global Head of Regulation - CIB & Head of MiFID II Response - Global Markets
 BBVA
1993 CROITORU BenjaminThéorie Moderne du portefeuille & Conseil en gestion aux particuliers  
 Associate Professor of Finance 
McGill University 
1992PAINA DominiqueEn réassurance, analyse des imperfections contenues dans des périmètres de liquidation et de leurs effets sur la fixation du niveau de provisionnement   
Directeur Général 
AXA EB Partners-International-Développement
1992ARABEYRE Valérie"Use of Auto-Regressive Vector Techniques in a Life Insurance Environment"   
Senior Consultant  
Tillinghast 
1991

DUBREUIL Emmanuel"Le calcul des Provisions dans un Portefeuille d'Assurances Maritime" 
 Partner
PwC France  
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