Liste des Actuaires ESSEC


Diplômé le  Nom / Prénom      Titre du Mémoire d'Actuariat      Poste Actuel 
 2017  XU Yunjing Modélisation des sinistres graves dans l'assurance santé internationale  Actuarial Analyst, AXA France 
 2017  BOUBLIL AudreyComment définir les hausses tarifaires à l'échéance anniversaire optimisant la valeur d'un contrat d'assurance habitation ? Chargée d'études statistiques et actuarielles, AXA France IARD
2016 POTTIER Dorian Solvabilité II pour les banques: Une comparaison des normes Solvabilité II et Bâle III Actuaire, Deloitte Luxembourg
2016 FAUCHET Gabriel  Profil Bancaire et Risque en assurance Automobile  

Market Pricing - P&C Retail, 

AXA Belgium
 
 2015 ZANON Eleonore  Projection du compte de résultat d'une compagnie d'assurance argentine en local GAAP dans un contexte de croissance et d'inflationà partir de technique économétriques.  Data analyst, ALM
 2015 LAPRAS Andréa  A Review of Berquist Sherman Paper: Reserving in a changing Environment  Actuarial and Insurance Management Solutions (AIMS) - Associate, PwC
 2015 PÉRIN Raphaël Valorisation de Produits dérivés structures: Modélisation du smile de volatilité, modélisation de la structure des taux d'intérêts & Etudes complémentaires  Stagiaire - Actuaire Vie, Allianz SE 
 2015 TSAYEM Florentine Performance des Marchés Actions et Croissance Economique Mondiale   
 2014 BRUCHET Amandine    Détermination du taux et des montants prêtés  pour un viager hypothécaire à taux fixe sous contrainte de rentabilité dans le cadre juridique françaisChargée d'études actuarielles - Pôle Epargne, Axa France
 2014 JOFFRAIN MathisVolatility in P&C reserves and Risk Margin, an Asian Perspective

Cat Modeller, AXA

2013 LASSARTESSES HélèneIntérêt de l'investissement en actions protégées dans un contrat d'épargne Gestionnaire ALM,  CNP Assurances 
2013 ROUX Guillaume Choix de la méthode de calcul du capital de solvabilité requis en assurance non vie dans le référentiel Solvabilité II Consultant at Roland Berger Strategy Consultants
2013 BERREBI Mickaël  Les Hedge Funds et les outils de gestion des risques: Limites des outils usuels et prise en compte du risque de liquidité dans le calcul de la Value-at-Risk 

Senior Banker Assistant at Edmond 

de Rothschild Banque
2012 SPEISSER Romain  Evaluation du risque de pandémie et construction d'un modèle interne partiel en assurance de personnes dans le cadre de Solvabilité II Actuarial Consultant chez Mazars Actuariat
2012 SANDRIN Arnaud  Joint Probabilities of default: a Cross Entropy exercise Spécialiste bancaire international chez Autorité de contrôle prudentiel
2012 BONENFANT Pierre-  EdouardChangements de régimes, dépendance, et allocation dynamique Trading Desk chez Carmignac Gestion
2011 SAUZEAU Fabrice  
2011 MANSOUR ClaudeStratégies systématiques en Haute Fréquence sur le marché du Crédit Credit Derivatives Trading, Assistant Vice-President at Barclays Capital 
 2011 DELAGE Luc  Évaluation du risque de marché d'un contrat d'épargne en euros sous Solvabilité II: formule standard et portefeuille réplicantCommissaire contrôleur des assurances, Autorité de Contrôle Prudentiel
2010 VAROLI Emilie L'impact du Livret Epargne Orange et du compte courant sur la gestion du risque de taux global d'ING Direct FranceConsultante, Périclès Actuarial
2010 GUILLOT Alexis   Tarification et couverture d'un contrat dit de Variable Annuities de type GMWB   Actuary 
 2009 MANSOUR Claude Stratégie  Credit Derivatives Trading, Barclays Capital
2009 SOUIDI Sanaa  Modélisation d'un portefeuille de risques catastrophes naturelles et optimisation de sa composition  
2009 PETEL Marin  Calibration des corrélations dans le modèle LGM 3 facteurs Head of APAC Risk Strategy and Local Regulatory Coordination at BNP Paribas
2009 BUGNON Juliette   Etudes des opportunités d'investissement en assurance non-vie sur les marchés émergents Asset Risk Analyst at Arval - BNP Paribas Group 
2009 BERNAY André   Rentabilité des actifs à long terme et risque inflation: enjeux de modélisation pour l'assurance 
Inspection Générale des Affaires Sociales au Ministère de la Santé Gouvernement Francais 
2007 REVERT Thibault  Application de mesures de risques pour l'évaluation des fonds propres nécessaires en assurance vieDirector, Daiwa Securities Capital Markets
2007 PIEDJOU JAKPOU  Stéphane     Modélisation de l'évolution de la sinistralité corporelle automobile IRD & Hybrids Quantitative Analyst at Credit Agricole CIB
2007 LUCET Raphaël Managing Spread derivatives risks Financial Analyst at Moneta Asset Management 
2007  BOCCARA Jérémie La convention IRCA: bilan et perspectives  Liability Management at SGCIB
2006 KPEGLO Bendjin-Dzidula     Réforme du régime de retraite de la Banque de France  Investment Officer at International Finance Corporation  
2006  JACQUIER Antoine    Early Warning Systems on Credit Portfolio. Modèles de détection du risque de défaut sur des portefeuilles de crédit.Lecturer in Mathematics, Imperial College London
2005 GILKES Guillaume  Insurance for the porr development of a Health and Life Mutual Fund in India Consultant Actuaire spécialisé sur l'Afrique et les pays émergents (assurance, finance, protection sociale)
2005 FITOUSSI Romain Etudes de la technique du CPPI et des options sur fond  - Application à une problématique assurantielle de Variable AnnuityGlobal Head of Strategic Allocation (ALM) at BNP Paribas Cardif
2004  VENDE Pierre  Les couvertures indicielles en réassurance Cat: Prise en compte de la dépendance spatiale dans la tarification  Head of Accident, Health and Life - Asia Pacific at Aon Benfield
2003 GENTY Guillaume   Les dérivés climatiques de la théorie pratique Managing Director at Gen Plus Consulting
 2002 BERBIGIER Vivien  Démutualisation en France  Deputy CEO at SBI Life Insurance Co.  Ltd
 2000 CHEMAMA Gregory Allocation pays - secteurs dans un cadre factoriel  Actuaire, Axa Global P&C
 1999 PICCARDI Antoine Mise en faire value d'un passif d'assurance non vie, et quelques méthodes actuarielles d'estimation de la market value margin  Life insurance actuary at Sogecap
 1999 NEVI Laurent Les produits dérivés de crédit et leurs utilisations par les sociétés d'assurance   
      1999 LEVILLAIN AmédéeDe la réassurance financière à la titrisation de l'embedded value   Co-founder and Senior Partner at  Zephyrus Partners 
 1998 GAUDRON ChristopheLes protections en excédant de sinistre en réassurance des évènements naturels en France   Courtier en réassurance, Guy  Carpenter
 1998 MURCUILLAT Bruno Option de conversion capital / rente sur des contrats d'épargnes-retraite  Consultant Global Life Unit at Allianz  SE
 1997 PECASTAING TatianaMise en place du risque décennal sur des produits exotiques de taux  Chief Operating Officer for AXA IM  Distribution at AXA Investment  Managers
 1997 ALBIGOT Jean-GabrielGestion d'un portefeuille de crédit  Responsable Ingénierie - Actuariat,  Société Générale  
      1996 RINCE NicolasSinistralité et évolution de la prime en Assurance Habitation  Contrôleur Financier, Europ  Assistance Holding 
      1996 LEGRAIN ThomasLes problèmes de couverture ches un assureur vie, l'utilisation des produits dérivés.  Associé Gérant, TL Conseil 
      1996 FAQUET Nicolas Détermination d'un capital minimum nécessaire à l'exercice de l'assurance IARD. Application au portefeuille ATO d'AXA Assurances Responsable de mission, AXA
 1995 MOURGUE D'ALGUE  JérômeConstruction et Gestion Actif/Passif d'un Fonds de pension à la Française  Senior Portfolio Manager, Principal  Investments at ADIA
 1995 KONIN SylvestreAnalyse de la rentabilité d'un portefeuille de réassurance: allocation de fonds propres et objectifs de rentabilité par branche Chef d'Entreprise, Actu Conseil
      1995 BOYER VincentEtude des indices obligataires CNO, REX et REXP Senior Structured Credit Trader at  BNP PARIBAS 
 1994 RAUTURIER Véronique Recherche des estimateurs de la volatilité dans le cadre du calcul des risques de marché Marketing - Logistique, Aguila  Voyage Photo
      1994 PROUST (DECOURCELLE)  Constance La rentabilité de la gestion des contrats d'emprunteurs Responsable Service Risque  Opérationnel at Banque Accord 
      1994 PANNETIER Bruno Etude d'un contrat d'assurance-vie indexé sur valeur d'un immeuble   
      1994 HUITRIC Jean-Yves Modèles de courbes des taux à volatilité stochastiques dans un cadre Health Jarrow Morton    Vice-President at Morgan Stanley &  Co-Limited
      1994 COQUILLAUD StéphaneModèles d'évaluation pour les obligations convertibles française  FX trader, risk manager and  entrepreneur at 
  • Credit  Suisse,
  •  
  • Alacrity Capital
  •       1993 LAPREVOTTE ClaireGestion ACTIF/PASSIF d'un compte d'assurance à versements libres par la méthode de simulations de scénarios   
    1993 JOUBERT ArnaudContribution d'un modèle stochastique de prévision des taux à l'évaluation de la rentabilité d'une compagnie d'assurance vie par la démarche de l'ALM: Analyse du coût des options cachées au passif de la compagnie   Head of MiFID II Response and  Strategy, Global Markets at BBVA
    1993  CROITORU Benjamin Théorie Moderne du portefeuille & Conseil en gestion aux particuliers   Associate Professor of Finance at  McGill University 
    1992 PAINA DominiqueEn réassurance, analyse des imperfections contenues dans des périmètres de liquidation et de leurs effets sur la fixation du niveau de provisionnement    Global Head of Protection & Health et  AXA Group  
    1992 ARABEYRE Valérie"Use of Auto-Regressive Vector Techniques in a Life Insurance Environment"    Senior Consultant at Tillinghast 
    1991

     DUBREUIL Emmanuel"Le calcul des Provisions dans un Portefeuille d'Assurances Maritime"  Managing Director at Guy Carpenter 











     
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