Liste des Actuaires ESSEC

Diplômé(e) en

NOM, Prénom

Titre du Mémoire d'Actuariat

Poste

2021

MESNARD, Octave

Modeling the Tropical Cyclone risk in the North-West Pacific Basin"

Financial Analyst

AXA Investment Managers

2021

JOURNET, Tristan

Analyse du marché de l ’épargne retraite supplémentaire en France : opportunités de mobilisation de l ’actif vers des investissements socialement responsables

Junior Consultant | Actuarial & Quantitative Services

Sia Partners

2021

DECULTIEUX, Martin

Réduction du nombre de méthodes de provisionnement PSAP en assurances collectives à l'international

Consultant

Oliver WYMAN

2020

CONDAMIN, Adrien

Construction de véhiculier et mise en perspective dans le cadre de tarification d'assurance automobile : Application sur les garanties Bris-de-glace et Vol

Actuarial consultant

REACFIN, Belgium

2019

ADICEOM, Clara

Optimisation de la stratégie de majoration des primes de contrats d'assurance habitaion au terme

Mention spéciale du jury du Pris SCOR des jeunes actuaires 2020

Actuarial consultant

PERICLES Group

2019

AUCOIN, Tanguy

Nature et Calcul de l'ajustement pour Risque non Financier dans un Environnement Incertain

Junior consultant

GALEA & Associés

2019

LY, Vanessa

L'Assurance Pay When You Drive, Introduction à la Tarification

Data Scientisi

AXA

2018

HEBERT, Félix

Elaborationd d'un Zonier en Assurance Automobile à l'aide de Données Externes et d'Algorithmes de Data Science

Consultant Tarification P&C

Actuaris

2017


LERNOUT Marine

Allocation stratégique d’actif pour un contrat d’assurance retraite soumis à Solvabilité II. Perspectives offertes par les FRPS

Global Markets Analyst

Deutsche Bank

2017

XU Yunjing

Modélisation des Sinistres Graves dans

l'Assurance Santé Internationale

AXA Graduate Program

Modelling & Valuation

Risk Management - RiskManager

AXA

2017

PIERROT Quentin

Etude de la Performance de la Gestion à Horizon dans le cadre de l'Épargne Retraite

Analyste - Actuarial

& Insurance Solutions

Deloitte Luxembourg

2017

FRANCISCO MIGUÉLEZ, Juan-José

Support Vector Machines: Machine Learning, the SVM algorithm and applications in Health Insurance Pricing

Quantitative Analyst / xVA & Counterparty Model Risk

Bank of America Merrill Lynch

2017

BOUBLIL Audrey

Comment définir les hausses tarifaires à l’echéance anniversaire optimisant la valeur d’un contrat d’assurance habitation ?

AXA Graduate Program

Chargée d’études actuarielles IARD,Global Graduate Program

AXA France

2016

POTTIER Dorian

Solvabilité II pour les banques: Une comparaison des normes Solvabilité II et Bâle III

Actuaire

Ernst & Young (EY)

2016

LACAZE Christelle

L’analyse des conséquences de la réglementation ORSA sur l’exercice de l’activité d’assurance

Experte Assurance Internationale

ACPR Banque de France

2016

FAUCHET Gabriel

Profil Bancaire et Risque en assurance Automobile

Chargé d'Etudes Actuarielles

Direct Assurances

2015

ZANON Eleonore

Projection du compte de résultat d'une compagnie d'assurance argentine en local GAAP dans un contexte de croissance et d'inflation à partir de technique économétriques.

Data analyst - Asset & Liability Management

BNP Paribas Cardif

2015

LAPRAS Andréa

A Review of Berquist Sherman Paper: Reserving in a changing Environment

Actuarial and Insurance Management Solutions (AIMS) - Associate

PwC

2015

PÉRIN Raphaël

Valorisation de Produits dérivés structures: Modélisation du smile de volatilité, modélisation de la structure des taux d'intérêts & Etudes complémentaires

Chargé d'Études Techniques

Actuariat Epargne

Société Générale Insurance

2015

TSAYEM Florentine

Performance des Marchés Actions et Croissance Économique Mondiale

Capital Manager

Aviva France

2014

BRUCHET Amandine

Détermination du taux et des montants prêtés pour un viager hypothécaire à taux fixe sous contrainte de rentabilité dans le cadre juridique français

Chargée d'études actuarielles - Pôle Epargne

AXA France

2014

JOFFRAIN Mathis

Volatility in P&C reserves and Risk Margin, an Asian Perspective

Senior Cat Modeller - Asian Market

AXA

2013

LASSARTESSES Hélène

Intérêt de l'investissement en actions protégées dans un contrat d'épargne

Gestionnaire ALM

CNP Assurances

2013

ROUX Guillaume

Choix de la méthode de calcul du capital de solvabilité requis en assurance non vie dans le référentiel Solvabilité II

Senior Consultant 2

(Case Team Leader)

Roland Berger

2013

BERREBI Mickaël

Les Hedge Funds et les outils de gestion des risques: Limites des outils usuels et prise en compte du risque de liquidité dans le calcul de la VaR

Consultant Financier

& Actuaire

SIACI SAINT HONORE, Paris

2012

SPEISSER Romain

Evaluation du risque de pandémie et construction d'un modèle interne partiel en assurance de personnes dans le cadre de Solvabilité II

Actuarial Consultant

Mazars Actuariat

2012

SANDRIN Arnaud

Joint Probabilities of default: a Cross Entropy exercise

Manager RVMS

PwC France

2012

BONENFANT Pierre- Edouard

Changements de régimes, dépendance, et allocation dynamique

Fund Manager

Carmignac Gestion

2011

SAUZEAU Fabrice



2011

DELAGE Luc

Évaluation du risque de marché d'un contrat d'épargne en euros sous Solvabilité II: formule standard et portefeuille réplicant

Directeur de cabinet

du Directeur Général

MAIF

2010

VAROLI Emilie

L'impact du Livret Epargne Orange et du compte courant sur la gestion du risque de taux global d'ING Direct Franc

Consultante

Périclès Actuarial

2010

GUILLOT Alexis

Tarification et couverture d'un contrat dit de Variable Annuities de type GMWB

Directeur adjoint Institutionnel Prévoyance

PRO BTP Groupe

2009

MANSOUR Claude

Stratégie

Head of European wider peripheral government bonds trading & Executive Director

Morgan Stanley

2009

SOUIDI Sanaa

Modélisation d'un portefeuille de risques catastrophes naturelles et optimisation de sa composition

Actuary

PartnerRe SA

2009

PETEL Marin

Calibration des corrélations dans le modèle LGM 3 facteurs

Head of APAC Risk Strategy & Local Regulatory Coordination

BNP Paribas

2009

BUGNON Juliette

Etudes des opportunités d'investissement en assurance non-vie sur les marchés émergents

International P&C Underwriter -Automotive GAP & Extension of Warranty

AXA

2009

BERNAY André

Rentabilité des actifs à long terme et risque inflation: enjeux de modélisation pour l'assurance

Secrétaire Général

ARS Grand Est

2007

REVERT Thibaut

Application de mesures de risques pour l'évaluation des fonds propres nécessaires en assurance vie

Director

Daiwa Securities Capital Markets

2007

PIEDJOU JAKPOU Stéphane

Modélisation de l'évolution de la sinistralité corporelle automobile

IRD & Hybrids Quantitative Analyst

Credit Agricole CIB

2007

LUCET Raphaël

Managing Spread derivatives risks

Financial Analyst

Moneta Asset Management

2007

BOCCARA Jérémie

La convention IRCA: bilan et perspectives

Debt Capital Market - Corporate Origination

Société Générale Corporate & Investment Banking - SGCIB

2006

KPEGLO Bendjin-Dzidula

Réforme du régime de retraite de la Banque de France

CEO

AVAKO

2006

JACQUIER Antoine

Early Warning Systems on Credit Portfolio. Modèles de détection du risque de défaut sur des portefeuilles de crédit.

Senior Lecturer in Mathematics, Director MSc Mathematics & Finance

Imperial College

2005

GILKES Guillaume

Insurance for the poor development of a Health and Life Mutual Fund in India

Consultant Actuaire spécialisé sur l'Afrique et les pays émergents

& Directeur Général

Signature Immobilier

2005

FITOUSSI Romain

Etudes de la technique du CPPI et des options sur fond - Application à une problématique assurantielle de Variable Annuity

Head of Investments, Modelling

& Financial Control

Mutex Officiel

2004

VENDE Pierre

Les couvertures indicielles en réassurance Cat: Prise en compte de la dépendance spatiale dans la tarification

Head of Accident,

Health & Life - Asia Pacific

Aon Benfield

2003

GENTY Guillaume

Les dérivés climatiques de la théorie pratique

Regional Head of Pricing -

Life & Health

Partner Reinsurance Europe Limited

2002

BERBIGIER Vivien

Démutualisation en France

Deputy CEO

SBI Life Insurance Co. Ltd

2000

CHEMAMA Gregory

Allocation pays - secteurs dans un cadre factoriel

Senior Structurer

AXA Investment Managers

1999

PICCARDI Antoine

Mise en faire value d'un passif d'assurance non vie, et quelques méthodes actuarielles d'estimation de la market value margin

Head of Actuarial

Sogelife S.A.

1999

NEVI Laurent

Les produits dérivés de crédit et leurs utilisations par les sociétés d'assurance


1999

LEVILLAIN Amédée

De la réassurance financière à la titrisation de l'embedded value

Co-founder & Senior Partner

Zephyrus Partners

1998

GAUDRON Christophe

Les protections en excédent de sinistre en réassurance des évènements naturels en France

Directeur général adjoint

Guy Carpenter

1998

MURCUILLAT Bruno

Option de conversion capital / rente sur des contrats d'épargnes-retraite

Consultant Global Life Unit

Allianz SE

1997

PECASTAING PIERRE Tatiana

Mise en place du risque décennal sur des produits exotiques de taux

Senior Sales Manager for Sovereign and Supranational Entities (SSEs)

AXA Investment Managers

1997

ALBIGOT Jean-Gabriel

Gestion d'un portefeuille de crédit

Head-Risk regulatory affairs

& rating system management

Société Générale

1996

RINCE Nicolas

Sinistralité et évolution de la prime en Assurance Habitation

Deputy CEO

La Parisienne Assurances

1996

LEGRAIN Thomas

Les problèmes de couverture chez un assureur vie, l'utilisation des produits dérivés.

Associé gérant

Thomas Legrain Conseil

& Fondateur

du Club de l'Audace

1996

FAQUET Nicolas

Détermination d'un capital minimum nécessaire à l'exercice de l'assurance IARD. Application au portefeuille ATO d'AXA Assurances

Responsable de mission

AXA

1995

MOURGUE D'ALGUE Jérôme

Construction et Gestion Actif/Passif d'un Fonds de pension à la Française

Head of Financial Services

& Executive Committee Member - Private Equities

Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)

1995

KONIN Sylvestre

Analyse de la rentabilité d'un portefeuille de réassurance: allocation de fonds propres et objectifs de rentabilité par branche

Chef d'Entreprise

Actu Conseil

1995

DUPONT Claire

Gestion ACTIF/PASSIF d'un compte d'assurance à versements libres par la méthode de simulations de scénarios


1995

BOYER Vincent

Etude des indices obligataires CNO, REX et REXP

Senior Structured Credit Trader at

BNP PARIBAS

1994

RAUTURIER Véronique

Recherche des estimateurs de la volatilité dans le cadre du calcul des risques de marché

Business Product Manager

Aguila, Voyage Photo

1994

PROUST Constance

La rentabilité de la gestion des contrats

Responsable Inventaire & Reporting

AG2R La Mondiale

1994

PANNETIER Bruno

Etude d'un contrat d'assurance-vie indexé sur valeur d'un immeuble

Chief Investment Officer

Old Park Capital Limited

1994

HUITRIC Jean-Yves

Modèles de courbes des taux à volatilité stochastiques dans un cadre Health Jarrow Morton

Vice-President

Morgan Stanley & Co-Limited

1994

COQUILLAUD Stéphane

Modèles d'évaluation pour les obligations convertibles française

Head Risk Manager - Global Rates, FX, EM, Commodities

& Electronic Trading

Credit Suisse

1993

JOUBERT Arnaud

Contribution d'un modèle stochastique de prévision des taux à l'évaluation de la rentabilité d'une compagnie d'assurance vie par la démarche de l'ALM: Analyse du coût des options cachées au passif de la compagnie

Global Head of Regulation - CIB & Head of MiFID II Response - Global Markets

BBVA

1993

CROITORU Benjamin

Théorie Moderne du portefeuille & Conseil en gestion aux particuliers

Associate Professor of Finance

McGill University

1992

PAINA Dominique

En réassurance, analyse des imperfections contenues dans des périmètres de liquidation et de leurs effets sur la fixation du niveau de provisionnement

Directeur Général

AXA EB Partners-International-Développement

1992

ARABEYRE Valérie

"Use of Auto-Regressive Vector Techniques in a Life Insurance Environment"

Senior Consultant

Tillinghast

1991

DUBREUIL Emmanuel

"Le calcul des Provisions dans un Portefeuille d'Assurances Maritime"

Partner

PwC France